Technology in finance. Tools for coping with Basle II
Información y Resumen:
Autor(es): SALES, ROBERT
Titulo seriado: Euromoney 34(412):1-9 suplemento septiembre 2003
Fecha de publicación: 01.septiembre.2003
Resumen: El artículo describe las nuevas exigencias y los desafíos que implica el Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea, en contraste con el que se encuentra actualmente vigente. Destaca la inclusión del cargo de capital por riesgo operacional y también la inclusión de un menú de enfoques opcionales para el cálculo del riesgo de crédito. En relación al primero (el cargo de capital por riesgo operacional), se señala que el gasto en la administración y medición de este riesgo pasará de $7.51 billones a $11.82 billones, entre 2003 y 2005. Asimismo, se mencionan dos enfoques para medir el riesgo operacional: el scorecard o enfoque de autoevaluación (básicamente cualitativo) y el enfoque más automático y cuantitativo, de base de datos de incidentes con pérdidas. Por último, se destaca como el principal problema, el de la recolección de la información histórica necesaria, en adición a los problemas de la selección de la tecnología a utilizar y de la precisión del significado de pérdida por riesgo operacional. En cuanto al menú de enfoques para calcular el riesgo de crédito, se menciona cada uno de ellos: estandarizado, basado en calificaciones internas (IRB) y IRB avanzado, donde el incentivo está orientado hacia el último de los tres. También se señala como problema la recolección de la información histórica, la elección de la información relevante y la adecuación de dicha información a un formato utilizable. Por último, está el desafío de integrar los sistemas.
Páginas: 1-9
Ubicación: Euromoney 34(412):1-9 suplemento septiembre 2003
Código SBIF: R451
